Szałsza jako osada po raz pierwszy zmiankowana była w 1425 roku. Pałac został wybudowany w 1781 roku w stylu późnego baroku przez ówczesną właścicielkę Annę von Winter. Był to budynek jednopiętrowy z dziewięcioosiową fasadą, pośrodku której wyróżniał się wysunięty trzyosiowy, dwukondygnacyjny ryzalit, z mansardowym dachem.
Przez następne półwiecze obiekt kilkakrotnie zmieniał właścicieli, by ostatecznie od 1832 roku stać się domem dla rodziny von Groeling. W 1877 roku pałac w Szałszy został gruntownie przebudowany w stylu późnego gotyku angielskiego, zwanego stylem Tudorów. Budowla uzyskała formę sześcianu, a całość została podwyższona do wysokości dwóch pięter. Pałac nie otynkowany, ma charakterystyczny dla wypalonej cegły czerwony kolor. Sto lat temu jednym z ostatnich panów pałacu w Szałszy był syn Alberta i Antoni, rotmistrz Wiktor. Groelingowie pozostali w pałacu do 1945 roku.
Obecnie pałac znajduje się w rękach prywatnych. Trwają tam prace remontowe a wstęp na teren obiektu nie jest możliwy.